PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XLY с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XLY и ^GSPC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение XLY с ^GSPC

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и S&P 500 (^GSPC).

XLY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Discretionary Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLY или ^GSPC.

Доходность

Сравнение доходности XLY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLY:

0.91

^GSPC:

0.66

Коэф-т Сортино

XLY:

1.42

^GSPC:

0.94

Коэф-т Омега

XLY:

1.18

^GSPC:

1.14

Коэф-т Кальмара

XLY:

0.89

^GSPC:

0.60

Коэф-т Мартина

XLY:

2.56

^GSPC:

2.28

Индекс Язвы

XLY:

9.07%

^GSPC:

5.01%

Дневная вол-ть

XLY:

25.73%

^GSPC:

19.77%

Макс. просадка

XLY:

-59.05%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

XLY:

-10.29%

^GSPC:

-3.78%

Доходность по периодам

С начала года, XLY показывает доходность -4.44%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции XLY превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.05% против 10.85% соответственно.

XLY

С начала года

-4.44%

1 месяц

6.14%

6 месяцев

-3.38%

1 год

22.58%

3 года

12.42%

5 лет

12.39%

10 лет

12.05%

^GSPC

С начала года

0.51%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

S&P 500

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLY и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XLY
Ранг риск-скорректированной доходности XLY, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XLY на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок XLY и ^GSPC

Максимальная просадка XLY за все время составила -59.05%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLY и ^GSPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности XLY и ^GSPC

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что XLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...