Сравнение XLY с ^GSPC

С начала года, XLY показывает доходность -9.53%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции XLY превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.55% против 10.45% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XLY на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка XLY за все время составила -59.05%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что XLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.